教学和研究领域

• 教学课程：概率论，数理统计，高级概率论，衍生金融工具与金融工程

• 研究领域：金融计量经济学，资产投资，高频数据分析

学术经历

• 2022年1月至今：bv韦德(中国)有限公司，数理经济与数理金融系，教授

• 2016年11至2021年12月：bv韦德(中国)有限公司，数理经济与数理金融系，副教授

• 2014年7月-2016年10月：bv韦德(中国)有限公司数，数理经济与数理金融系，讲师（助理教授）

• 2013年5月-2014年4月：新加坡管理大学，高级研究员

获奖与荣誉

• 第十二届湖北省社会科学优秀成果奖二等奖（2020）

• bv韦德第十四届人文社会科学研究优秀成果奖一等奖（2017）

• 2017年度bv韦德弘毅学堂优秀工作者

• 国家自然科学基金《高维积分波动率矩阵的估计及其在资产投资中的应用》结项优秀（2021）

• 2020年优秀党务工作者

• bv韦德第四批人文社会科学优秀青年学者（2021）

编审经历

• Journal of Econometrics, 2019—至今

• Journal of the American Statistics Association,2016—至今

• Journal of Business & Economic Statistics,2020—至今

• Economic Modelling,,2020—至今

• 《经济学（季刊）》，审稿人，2020年—至今

专业组织会员与资格证

• 中国数量经济学会常务理事

• 湖北省数量经济学会副秘书长

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主要论文及书籍（近五年或过去十年较有社会影响力的）

国际期刊论文

• Chang Jinyuan*,Hu Qiao,Liu Chengand Tang Cheng Yong (2022), Optimal covariance matrix estimation for high-dimensional noise in high frequency data.Journal of Econometrics，在线发表，DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2022.06.010.

• Kong Xin-Bing, Lin Jin-Guan,Liu Cheng*and Liu Guang-Ying (2021), Discrepancy between global and local principal component analysis on large-panel high-frequency data.Journal of the American Statistical Association在线发表,DOI:https://doi.org/10.1080/01621459.2021.1996376

• Liu, Cheng, Wang Moming, and Xia Ningning (2022), Design-free estimation of integrated covariance matrices for high-frequency data. Journal of Multivariate Analysis, Volume 189, 1-14.

• Liu, Chengand Sun, Yixiao. A Simple and Trustworthy Asymptotic t Test in Difference-in-DifferencesRegressions.Journal of Econometrics，2019, 210: 327-362.

• Kong Xin-Bing andLiu, Cheng*, Test against constant factor loading matrix with large panel high-frequency data,Journal of Econometrics, 2018, 204: 301-319.

• Liu, Chengand Tang, Cheng Yong, A quasi-maximum likelihood approach for integrated covariance matrix estimation with high frequency data,Journal of Econometrics, 2014, 180: 217-232.

• Liu, Chengand Tang, Cheng Yong, A state space model approach to integrated covariance matrix estimation with high frequency data,Statistics and Its Interface(SCI), 2013, 6: 463-475.

中文期刊论文

• 刘成，罗金斗，罗知（2022），高频数据下积分波动率矩阵的伪似然估计、预测及应用，《数量经济技术经济研究》，第3期。

工作论文

• Binyan Jiang,Cheng Liuand Cheng Yong Tang (2022), Dynamic Covariance Matrix Estimation and Portfolio Analysis with High-Frequency Data. Journal of Financial Econometrics第二轮审稿中。

科研项目

• 国家自然科学基金委面上项目，项目号：72273100，超高维资产在高频数据下的波动率矩阵预测及其应用，2023.01-2026.12，45万元，主持。

• 国家自然科学基金重点项目，项目号：72132008，技术赋能的商务信息全景化管理与增强型决策的人机协同新范式，2022.01-2026.12,240万元；子项目负责人。

• 教育部人文社会科学研究青年基金项目，项目号：20YJC790074,基于高频数据的积分波动率矩阵动态建模及其在风险控制中的应用研究，2020.03-2023.03，8万元；主持。

• 国家自然科学基金委青年项目，项目号：71501144，高维积分波动率矩阵的估计及其在资产投资组合中的应用，2016.01-2019.12，18万元，主持。